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误差修正模型举例(误差修正模型的主要作用)

2023年11月24日 21:27:08 六央 30 投稿:用户投稿

大家好,小编来为大家解答误差修正模型举例这个问题,误差修正模型的主要作用很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

误差修正模型是什么?

误差修正模型(简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。

误差修正模型(Error Correction Model) 对于非稳定时间序列,可通过差分的 *** 将其化为稳定序列, 然后才可建立经典的 回归分析模型 。

二阶误差修正模型(Second-order Error Correction Model,简称SECM)是一种时间序列模型,用于解决存在协整关系的时间序列数据的建模和预测问题。

时间序列模型中误差修正模型是对存在长期均衡关系的变量进行建模的一种 *** 。在误差修正模型中,通常会包括长期均衡方程和短期调整方程。

建立误差修正模型,需要首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。

时间序列-协整与误差修正模型

例如, 中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子中:因果关系回归模型要比ARMA模型有更好的预测功能,其原因在于, 从经济理论上说,人均GDP决定着居民人均消费水平,而且它们之间有着长期的稳定关系,即它们之间是协整的。

做时间序列误差修正模型时,通常需要检验误差项是否具有自相关和异方差性质。这是因为如果误差项具有这些性质,则可能会影响模型的有效性和预测准确性。而协整模型则是一种可以用于处理具有长期关系的非平稳时间序列的 *** 。

所以向量时间序列之间的协整关系反应了变量之间的长期均衡关系,并通过误差修正模型(ECM)调整短期内各变量对长期均衡关系的偏离。协整分析的对象是所谓的单整序列,在进行序列的协整分析前,必须首先对序列进行单位根检验。

误差修正模型(ECM)的滞后项怎么确定?

首先,根据经济理论和实证分析,建立长期均衡方程和短期调整方程。进行误差修正检验,判断时间序列数据是否存在长期均衡关系。如果存在,则可以构建误差修正模型;如果不存在,则需要重新考虑模型的设定。

第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整向量(长期均衡关系参数);第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。

首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。

进行协整检验:对于存在单位根的变量,进行协整检验,判断它们是否存在长期稳定的线性关系。可以采用Johansen *** 进行计算和检验,得出协整关系的最优滞后阶数和协整秩。

误差修正模型的结构

(**)  称为一阶误差修正模型(first-order error correction model)。(**)式可以写成: 其中:ecm表示误差修正项。由分布滞后模型知:一般情况下|μ|1 ,由关系式μ得0λ1。

建立误差修正模型,需要首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。

误差修正模型(error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。

二阶误差修正模型(Second-order Error Correction Model,简称SECM)是一种时间序列模型,用于解决存在协整关系的时间序列数据的建模和预测问题。

建立误差修正模型,首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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